PLANTÃO / AVALIAÇÃO

Banco Central passa a rastrear créditos fora do balanço dos bancos

27/03/2012 às 16:29
Feeb / Valor Econômico

A partir deste ano, quando o Banco Central for avaliar o risco de crédito do sistema financeiro, pouco importará se um crédito está no balanço dos bancos ou em fundos de investimento. Em ambos os casos, a autoridade estará com a lupa a postos para analisar o risco de inadimplência dos tomadores de empréstimos e, consequentemente, a saúde das instituições financeiras.

A constatação da autoridade foi que os empréstimos vinham sendo tratados de forma menos rigorosa quando estavam fora dos livros dos bancos, o que embutia um potencial de trazer problemas para o sistema. Eram bilhões que estavam fugindo da central de risco do Banco Central.

É o que a autoridade chama de "sistema financeiro à sombra" - veículos e empresas com atividade semelhante à de um banco, a exemplo dos fundos de investimento e securitizadoras. "Essa é uma das maiores preocupações hoje do BC", disse Carlos Donizeti Macedo Maia, chefe do departamento de supervisão do BC, durante evento na semana passada. No Morada, a venda de créditos podres para uma empresa não-financeira controlada pelos mesmos donos do banco foi um dos fatores que levaram à liquidação.

O recado já foi dado pelo BC às instituições em 2011. A partir deste ano, a autoridade exige mensalmente um detalhamento das operações que estão fora do balanço, como nome do tomador do empréstimo, risco atribuído a ele, parcelas não pagas e taxas cobradas.

De posse disso, o BC vai conseguir cruzar o risco entre os créditos acima de R$ 1 mil que estão dentro e fora de balanço, exigindo de bancos e fundos o mesmo tratamento em termos de provisão. É um trabalho feito a quatro mãos, unindo Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. A partir de 2013, o Banco Central também vai exigir que os bancos reservem capital para as atividades que envolvam crédito fora de balanço.

Alguns bancos carregam parcelas significativas dos créditos em fundos ou vendem empréstimos para companhias que não têm obrigação de prestar informações ao BC. O Cruzeiro do Sul, especializado em crédito consignado, por exemplo, carrega quase 100% da sua carteira em fundos de direitos creditórios. São cerca de R$ 8 bilhões.